Risikomanagement

Die strategische Asset Allokation hat die Schwierigkeit, die angestrebte durchschnittliche Zielrendite zu erreichen, ohne die geforderten Risikorestriktionen (z.B. max. Verlust i.H.v. 5 Prozent im Kalenderjahr) zu verletzen. Die Dynamisierung der strategischen Asset Allokation setzt genau bei dieser Fragestellung an und bietet Lösungsalternativen.

Gemeinsam werden die von Ihnen spezifizierten Risikoziele unter Optimierung der Renditechancen festgelegt. Je nach gewünschtem Auszahlungsprofil und Risikotoleranz entwickeln wir dynamische Asset Allocation Strategien, die regelbasiert, effizient vor allem transparent umgesetzt werden. Die von MYRA Capital entwickelten Strategien können dabei sowohl als voll integrierte Gesamtmandate als auch als Overlay-Mandate – auch im Rahmen eines Master-Fonds – umgesetzt werden.

Typische Frage- und Problemstellungen bei der Analyse und Optimierung der Asset Allocation und Risikosteuerung:

– Welchen Mehrwert liefert eine dynamische Asset Allokation im Vergleich zu einer statischen Asset Allokation? Wie kann eine dynamische Strategie effizient in der Praxis umgesetzt werden?

– Entwicklung eines integrierten Anlagekonzeptes (Multi-Asset, Multi-Strategy, Multi-Manager), so dass eine vorgegebene Zielrendite mittelfristig erreicht werden kann und gleichzeitig ein jährliches Sicherungsziel mit einem Floor von bspw. 95% des Anfangskapitals eingehalten wird.

– Kritische Analyse und Überprüfung bestehender Anlagestrategien und Investmentkonzepte und Vorschläge zur Optimierung